Co-movements of stock and bond prices and the volatility feedback effect. Theory and estimation using varma, garch and exponential garch approach., 1993

si trova in

Segnatura

LG/8

autore

Mele Antonio

contenuto in

Note di Ricerca. Serie Economia e Finanza. (N.2 ottobre 1993).

luogo

Roma

data

1993

pagine

52 pp.

note

Pubblicazioni a circolazione interna. Pubblicazione in inglese.